Rating Services

Wir helfen unseren Kunden auch in Zeiten des Umbruchs: Die Ratingagenturen-Verordnung (CRA) hat unter anderem zum Ziel, „die Abhängigkeit der Nutzer externer Ratings zu reduzieren. Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Fondsgesellschaften, Versicherungen und betriebliche Altersvorsorgeeinrichtungen dürfen daher nicht mehr übermäßig auf externe Ratings zurückgreifen und müssen gegebenenfalls zusätzlich interne Prozesse zur Überprüfung der Bonität von Unternehmen und Finanzinstrumenten implementieren.“

*BVI. http://www.bvi.de/regulierung/positionen/ratingagenturen/

Unser Ansatz

Der Aufbau eines eigenen internen Ratingtools erfordert vor allem Zeit und Ressourcen. Die Modellierung ist sehr komplex, erfordert normalerweise umfangreiche historische Daten und muss von der Aufsicht abgenommen werden. Es besteht aber die Möglichkeit, das Rating in „einzelne Bausteine“ zu zerlegen, nur die regulatorisch dringend notwendigen Bausteine im Unternehmen zu belassen und Teile an kompetente Dienstleister auszulagern. Caplantic bietet ihren Kunden in diesem Zusammenhang verschiedene Dienstleistungen an, unter anderem eine Einbeziehung des Ratingtools der Rating Service Unit (RSU) in den internen Risikovalidierungsprozess des Kunden.

Unsere Dienstleistung umfasst unter anderem folgende Bausteine:

  • Entwicklung eines individuell auf den Kunden abgestimmten „arbeitsteiligen“ Prozesses bei der Risikovalidierung und/oder Erstellung eines internen Ratings
  • Gegebenenfalls Einbeziehung eines von der BaFin abgenommenen Ratingtools
  • Vollständige Übernahme einzelner Prozessbausteine eines internen Ratings
  • Exakte Kalibrierung des Risikos basierend auf einem breit diversifizierten historischen Datenpool
  • Aktive Unterstützung bei den Anpassungen der Prozesse des Kunden, Coaching, Prozesseinführung und Know-how-Transfer

Die Caplantic bietet diese Leistung auch zur Risikovalidierung von einzelnen Investments an, die durch Alternative Asset Fonds („Debt Funds“) getätigt werden.

Analysten-Meinungen

Die Bedeutung und Wertigkeit von internen Ratings in der Versicherungswirtschaft wurde von der Aufsicht durch diverse Initiativen gestärkt und für das Kreditrisiko gar obligatorisch vorgeschrieben. Eine Kooperation mit einem Dienstleister, der über einen Zugriff auf ein von der Aufsicht anerkanntes Ratingtool verfügt, kann insbesondere für kleinere Versicherungsunternehmen eine Alternative zum Aufbau eines komplett eigenen Ratingprozesses sein

Prof. Dr. J.-Matthias Graf von der Schulenburg
Kompetenzzentrum
Versicherungswissenschaften, Hannover

Ansprechpartner Rating Services

Janna Brokmann

janna.brokmann@caplantic.com

0511 9999 3107

Caplantic`s Rating Services
  • Rating auf Basis eines etablierten von der BaFin abgenommenen Ratingtools
  • Verfahren basiert auf historischen Daten
  • Eignung zur Risikobeurteilung eines Investments im Sinne von Solvency II, ORSA und CRA III
  • Ebenfalls einsetzbar zur Validierung eines externen Ratings